بررسی وابستگی بازارها در ایران به روش موجک
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه رازی - دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی
- نویسنده محسن بیرامی
- استاد راهنما عبدالله چاله چاله
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1390
چکیده
ارزیابی وابستگی میان دارایی¬های مختلف از موضوعات مهم و اساسی در مباحث اقتصادی، تحلیل¬های سرمایه¬گذاری و مدیریت ریسک می¬باشد، که ازکاربردهای فراوانی در این زمینه¬ها برخوردار است. از مهمترین این کاربردها می¬توان به این مورد اشاره کرد که، درجه وابستگی میان دارایی¬ها¬، به عنوان معیاری برای تعیین پرتفوی بهینه از دارایی¬های موجود استفاده می¬شود، زیرا وابستگی بالا(پایین) میان دارایی¬ها به ریسک بالاتری(پایین¬تری) اشاره دارد و ریسک نیز در کنار بازده از عوامل موثر در فرآیند سرمایه¬گذاری می¬باشد. در سال¬های اخیر از روش¬های متفاوتی برای تعیین درجه وابستگی دارایی¬ها استفاده شده است، که عمده آن¬ها وابستگی را در حوزه زمان و با استفاده از روش¬های آماری و اقتصادسنجی محاسبه می¬نمایند. اما در این بین به تعیین درجه وابستگی در حوزه زمان و فرکانس بصورت توام کمتر توجه شده است. بر این اساس در مطالعه حاضر از تجزیه و تحلیل موجک برای تعیین درجه وابستگی میان دارایی¬ها (شامل سهام، طلا و ارز) بهره جستیم. تجزیه و تحلیل موجک به عنوان یک رویکرد جدید، این امکان را فراهم می-کند که وابستگی میان دارایی¬های مزبور را در فضای زمان ـ فرکانس محاسبه کنیم و مشخص کنیم که این دارایی¬ها چگونه در دامنه زمان و فرکانس با هم حرکت می¬کنند. در این مطالعه از داده¬های ماهانه شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران، قیمت اونس طلا و نرخ دلار به ریال در فاصله فروردین 1380 تا مهر 1390 استفاده نموده¬ایم. نتایج حاکی از این است که، عمدتاً درفرکانس¬های بالاتر (دوره¬های کوتاه¬مدت) شدت وابستگی میان دارایی¬های فوق بیشتر است. هم¬چنین جهت نشان دادن اهمیت وابستگی میان دارایی¬ها در تعیین پرتفوی بهینه، تأثیر وابستگی دارایی¬ها را بر تغییرات ارزش در معرض ریسک پرتفوی شامل این دارایی¬ها نیز، در فضای زمان ـ فرکانس به تصویر کشیده¬ایم. نتایج حاصل از آن نیز بر این واقعیت دلالت داردکه، عمدتاً یک وابستگی بالا(پایین) میان دارایی¬ها در فرکانس¬های بالاتر(پایین¬تر) سبب افزایش(کاهش) ارزش در معرض ریسک پرتفوی شامل این دارایی¬ها می¬شود.
منابع مشابه
بررسی شبیه‌سازی کارایی برآورد موجک توابع روند تحت وابستگی دراز مدت
در این مقاله برآوردی برای توابع روند در یک مدل سری زمانی با باقیمانده‌های وابسته گوسی با تکنیک موجک بررسی شده است. با استفاده از شبیه‌سازی‌های انجام شده روی پنج تابع آزمون متفاوت و یک فرآیند و در نظر گرفتن تابع روند مورد نظر، عوامل مؤثر بر ایجاد خطا در برآورد معرفی و بررسی شده‌اند. نتایج نشان می‌دهد که میزان خطای روش موجک وابسته به طول وابستگی بلند مدت است. با توجه به شبیه‌سازی‌های انجام شده، ...
متن کاملبررسی و سطح‌بندی متغیرهای اقتصادی مؤثر در افزایش وابستگی ژئوپلیتیک جمهوری خودمختار نخجوان به ایران
چکیده وابستگی کشورها به همدیگر، بر وزن ژئوپلیتیک و نوع رفتار آنها در عرصه بین‌المللی تاثیر فراوانی دارد. روابط ایران و جمهوری آذربایجان از ابتدای 1990که این کشور به استقلال رسید، با چالش‌هایی مواجه بوده است. نخجوان به‌عنوان بخشی از کشور آذربایجان، توسط دالان زنگزورمگری ارمنستان از سرزمین مادری جدا افتاده و پس از جنگ قره‌باغ، تنها راه ارتباط زمینی بین نخجوان وآذربایجان، اس...
متن کاملتصحیح رکوردهای زلزله‌های مهم ایران با روش مرسوم و تئوری موجک و مقایسه این دو روش
در هنگام وقوع زلزله، بسیاری از شتاب‌نگارها حرکت زمین را ثبت می‌کنند، اما فقط تعداد کمی از آنها به روش مرسوم قابل تصحیح هستند. زیرا این سیگنال‌های تصحیح نشده دو مشکل عمده همراه خود دارند، اول میزان نسبت سیگنال به نوفه1 پایین است و به همین علت قادر نیستیم بین محتوای فرکانسی نوفه و سیگنال تمییز قائل شویم و با فیلتر بالاگذر یا فیلتر پایین‌گذر، سیگنال را تصحیح کنیم. دوم نوفه ها غیر ایستا هستند و روش...
متن کاملبررسی و سطح‌بندی متغیرهای اقتصادی مؤثر در افزایش وابستگی ژئوپلیتیک جمهوری خودمختار نخجوان به ایران
چکیده وابستگی کشورها به همدیگر، بر وزن ژئوپلیتیک و نوع رفتار آنها در عرصه بین‌المللی تاثیر فراوانی دارد. روابط ایران و جمهوری آذربایجان از ابتدای 1990که این کشور به استقلال رسید، با چالش‌هایی مواجه بوده است. نخجوان به‌عنوان بخشی از کشور آذربایجان، توسط دالان زنگزورمگری ارمنستان از سرزمین مادری جدا افتاده و پس از جنگ قره‌باغ، تنها راه ارتباط زمینی بین نخجوان وآذربایجان، اس...
متن کاملتحلیل رفتار قیمتی بنگاه‌ها در اقتصاد ایران با استفاده از روش تبدیل موجک
این مقاله به بررسی سازگاری مدل‌های وابسته به زمان با شواهد ساختار قیمت‌گذاری در اقتصاد ایران می‌پردازد. از این‌رو، از شاخص‌های ماهانه قیمت مصرف‌کننده در دوره زمانی 1 :1390 – 8 :1396 برای مطالعه رفتار قیمت‌گذاری و از رهیافت تبدیل موجک برای محاسبه رفتار نوسانی این سری‌های زمانی استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد در ساختار قیمت‌گذاری اقلام متمایز کالا و خدمات، ناهمگنی معناداری وجود دارد که با فرض ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه رازی - دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023